Можно моргнуть рабочими лампами 1 раз, при переходе в режим переключения, ну а дальше индикацией будут сами лампы, работающие в разных режимах. Это-то не проблема.
И я бы использовал немного другой алгоритм. Включаем свет, далее удерживаем кнопку допустим 5с, рабочие лампы мигают, значит можно переключать режимы. Далее кнопкой выбираем нужный режим. Выбрали режим, подождали пару секунд, программа возвращается в начало (т.е. выходит из режима переключения). Можно завершать режим переключения двойным нажатием, но это не удобно, если вдруг переключать режимы захочется быстро (обычно это происходит когда знаешь какой режим нужен)