Это ошибка в реализации библиотеки. На самом деле файл закрывается.
Функция Close на самом деле возвращает DWORD. - Слова Филоненко Александра, с какой-то темы. Но если установить переменной (присвающей значение SysFileClose)тип DWORD. то компилятор выдаёт ошибку несоответствия типов. ???