Если есть желание реализовать сбор файлов с МСД собственными силами, протокол выкладывали здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post117013
Правда, это не сильно интересно и может быть сложно, да и родная программа умеет скачивать файлы, в том числе автоматически по расписанию
Штатная же программа умеет их склеивать, но во-первых файлы разных месяцев придётся склеивать отдельно, а во-вторых она склеивает всё содержимое, включая заголовки. Если это устраивает, пользуйтесь кнопкой "Склеить" на вкладке Диспетчер файлов после того, как выделите несколько файлов.
Если же не устраивает... тут простор для творчества просто огромен. Правда, поскольку задача не ресурсоёмкая, я бы выбрал bat или AutoIt.