Ну правильно! Вы и воткнули себя по факту в розетку! С чего вдруг УЗО должно было сработать? Лампочка выступила в роли токоограничивающего резистора (условно)
п.с. надо срочно разработать УЗО с выносным микрофоном. Протягиваем микрофон в зону розеток/выключателей и УЗО должно срабатывать на ключевые фразы типа "бля!!!!" И т.д.